BAROES PRO ULTIMATE WIN — Resumo Executivo e Guia do Log CSV
O PROJETO
O Baroes Pro Ultimate Win é um Expert Advisor desenvolvido em MQL5 para MetaTrader 5, operando exclusivamente contratos futuros de mini índice Bovespa (WIN) na B3. Opera de forma totalmente automática dentro de uma janela intraday de 09:10 a 13:10 BRT, com encerramento compulsório de todas as posições ao fim da janela — sem exposição overnight.
A estratégia combina dois elementos que operam em paralelo: detecção de rompimento de pivô pelos Fractais de Williams nativos do MT5, e gestão de posição por grid com reentradas escalonadas e take profit coletivo calculado sobre o preço médio ponderado do bloco. O capital mínimo recomendado é R$15.000, suficiente para suportar três stops consecutivos sem atingir 10% do capital.
OS DOIS MECANISMOS DE SAÍDA
O EA mantém dois mecanismos de saída ativos simultaneamente, completamente independentes entre si.
O primeiro é o Stop Global — uma linha vermelha sólida no gráfico que nasce no momento em que o nível 0 abre e nunca mais muda. Ela fica fixada 700 pontos abaixo do preço de abertura do nível 0 (em compras) ou acima (em vendas). Se o mercado atingir esse nível, todas as posições do bloco são fechadas imediatamente e o EA para de operar pelo resto do dia.
O segundo é o TP Coletivo — dinâmico, recalculado a cada nova camada aberta. Usa o preço médio ponderado por volume de todas as posições do bloco e coloca o take profit 150 pontos acima desse médio. Quando o mercado recupera e cruza esse nível, todas as posições fecham com lucro. O preço médio é exclusivamente a referência do TP — nunca do stop.
RISCO REAL POR BLOCO
Com o set 1-1-1-2 e grid de 200 pontos, se todos os 4 níveis abrirem e o Stop Global disparar, a perda é assimétrica porque cada camada foi aberta em um preço diferente. O nível 0 perde 700 pontos × 1 mini = R$140. O nível 1 perde 500 pontos × 1 mini = R$100. O nível 2 perde 300 pontos × 1 mini = R$60. O nível 3 perde apenas 100 pontos, mas com 2 minis = R$40. Total bruto: R$340 por bloco no pior caso. Cada ponto do mini WIN vale R$0,20.
O LOG CSV — EA_BoxBreakout_Log.csv
O EA gera automaticamente um arquivo CSV que registra todos os eventos relevantes de negociação. O arquivo é criado na primeira execução e acumulado em todas as sessões — nunca sobrescrito.
Localização no Windows:C:\Users\[usuario]\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\[ID]\MQL5\Files\EA_BoxBreakout_Log.csv
No MetaTrader 5 acesse via: Arquivo → Abrir pasta de dados → MQL5 → Files.
Estrutura — separador ponto-e-vírgula (;), codificação ANSI:
O arquivo tem seis colunas. DataHora registra a data e hora do evento no formato YYYY.MM.DD HH:MM:SS no fuso do servidor MT5. Evento traz o código que identifica o que ocorreu. Lote informa o volume negociado. Preco registra o preço de execução. Comentario traz o contexto adicional, incluindo o número mágico e o nível do grid no formato 33|0 (magic 33, nível 0). Lucro mostra o resultado financeiro — zero nas aberturas, valor real nos fechamentos.
COMO ABRIR E ANALISAR
No Excel: Dados → Obter Dados → De Arquivo de Texto/CSV. Selecionar o arquivo, definir delimitador como ponto-e-vírgula e codificação ANSI (Windows-1252). Formatar a coluna DataHora como Data/Hora e Lucro como Número. Usar Tabela Dinâmica agrupando por Evento e somando Lucro para análise por tipo de saída.
No Google Sheets: Importar com separador ponto-e-vírgula. Atenção ao fuso horário — o servidor MT5 pode estar em UTC+3, então BRT = servidor menos 6 horas.
MÉTRICAS ESSENCIAIS A EXTRAIR
Win rate dos blocos: proporção de blocos que não terminaram em STOP_GLOBAL_N0_FIXO. É o parâmetro mais crítico para alimentar o simulador Monte Carlo.
Frequência de stops por mês: contagem de STOP_GLOBAL_N0_FIXO por período. Permite estimar a perda máxima mensal real e validar o capital mínimo necessário.
Trades por sessão: contagem de COMPRA_FRACTAL_0 e VENDA_FRACTAL_0 por dia. Calibra o slider de frequência no Monte Carlo.
Profundidade média do grid: proporção de blocos que chegaram ao N2 e N3. Valida o payoff médio assumido nas simulações.
Encerramentos BRT: contagem e soma de ENCERRAMENTO_BRT. Avalia se o horário de 13:10 é adequado ou se precisa ser ajustado.
Os testes de Monte Carlo anteriores, baseados no ZigZag, não valem para a v4.3 com Fractais de Williams. Após o backteste, extraia os números reais do CSV e alimente o simulador com win rate, frequência de trades e frequência de stops da nova versão.
Sempre teste em conta demonstração antes partir para conta real, a paciência e disciplina, são necessários para o crescimento do seu capital.